Kripto Borsalarında Komisyonları Hesaplamak İçin Açık Kaynak JSON Verileri

Kripto para borsalarında otomatik ticaret stratejileri geliştirirken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, komisyon tablolarının sürekli değişen HTML sayfalarında yayınlanması ve bu verilerin makine tarafından okunabilir biçimde bulunmamasıdır. Binance ve OKX gibi büyük borsaların VIP komisyon düzeyleri, günlük olarak yeniden hesaplanır ve çoğu geliştirici bu verileri kod içinde sabit değerler olarak tanımlamak zorunda kalır. Bu da zamanla gerçek performansın simülasyondan farklılaşmasına yol açar.

Bu soruna çözüm olarak, tüm Binance (spot ve USD-M vadeli işlemler) ile OKX (vadeli işlemler) VIP komisyon seviyelerini içeren, MIT lisansıyla yayınlanan açık kaynaklı bir JSON veri seti oluşturuldu. Proje, komisyon oranlarının yanı sıra VIP düzeyine ulaşma koşullarını ve basit bir komut satırı hesaplayıcısını da içeriyor.

Açık kaynaklı veri deposu ve içerdiği bilgiler

Veri setine github.com/jack0752168/crypto-exchange-fee-data adresinden ulaşılabilir. Depo, herhangi bir bağımlılık gerektirmediğinden sadece standart Python kütüphaneleriyle çalışıyor.

JSON dosyaları, komisyon oranlarını yüzde olarak sunuyor. Örneğin, 0.0140 değeri %0.014 veya 1.4 baz puanı anlamına geliyor. Bu format, borsaların kendi yayınlarında da kullanılan standart bir gösterim biçimi. Komisyon oranlarını kullanırken, yüzde ve ondalık sayı gibi farklı biçimlerin karıştırılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor; aksi takdirde yapılan hesaplamalar hatalara yol açabiliyor.

Örnek bir kayıt şu şekilde:

{
  "tier": "VIP 2",
  "futures_vol_min_usd": 75000000,
  "maker": 0.0140,
  "taker": 0.0350
}

Komisyon hesaplamasında en sık yapılan üç hata

Gerçek bir ticaret işleminin komisyon maliyeti, sadece tek bir sayıdan ibaret değildir. Üç farklı unsurun birleşiminden oluşur:

• VIP düzeyi: Binance’de bu düzey, son 30 günlük işlem hacmiyle birlikte BNB bakiye eşiğine bağlı olarak belirlenir. Her gece 00:00 UTC’de güncellenen bu veriler, kayma riski taşıyor. OKX’te ise VIP düzeyi, hem işlem hacmi hem de sahip olunan varlık miktarından hangisi daha yüksekse o baz alınıyor. Bu da düşük hacimli ancak yüksek bakiyeli hesapların daha avantajlı komisyonlara ulaşmasını sağlıyor.

• Token indirimi: Binance’de BNB kullanarak komisyon ödemek, spot işlemlerde %25, vadeli işlemlerdeyse %10 indirim sağlıyor. OKX’teyse OKB tokeni, doğrudan VIP düzeyinin belirlenmesine dahil ediliyor.

• İade payı: Bir bağlı kuruluş ya da broker aracılığıyla yapılan işlemlerde, komisyonun bir kısmı kullanıcıya geri ödenebilir. Bu iade, diğer iki unsurun üzerine ekleniyor ve çoğu kullanıcı tarafından göz ardı ediliyor.

Veri setine dahil olan komut satırı hesaplayıcı, bu üç unsuru aynı anda değerlendirerek gerçek komisyon maliyetini hesaplıyor:

python3 calculator.py --exchange binance --market futures \
  --volume 10_000_000 --maker-share 0.7 --rebate 0.4

Bu komut, aylık 10 milyon dolarlık hacimle Binance vadeli işlemlerinde Regular düzeyinde işlem yapan bir kullanıcının komisyon maliyetini gösteriyor. Regular düzeyinde maker komisyonu %0.02, taker komisyonu %0.05 olarak belirlenirken, blended oran %0.0290 olarak hesaplanıyor. Aylık brüt komisyon tutarı 2.900 dolar olurken, %40 iade payı sonrası net maliyet 1.740 dolara düşüyor. Bu da 1.160 dolarlık bir iade anlamına geliyor.

Dikkat çekici bir detay ise, aynı hacimde Binance’in Regular düzeyinde kalırken OKX’in VIP 2 düzeyine otomatik olarak yükselmesidir. Binance’de vadeli işlemler için VIP düzeyi eşiği 15 milyon dolar iken, OKX’te bu eşik 10 milyon dolardır. Aynı hacimde farklı komisyon düzeylerine sahip olmak, geliştiricilerin her borsa için ayrı hesaplama yapmasını gerektiriyor.

Neden bu veriler önemli?

Projeyi geliştiren ekip, JackTrader adlı bağımsız bir komisyon iade platformunu yönetiyor. Bu platform, Binance ve OKX için bağlı kuruluş olarak hizmet veriyor ve komisyon iadelerini otomatik olarak takip ediyor. Veri seti, bu platformun komisyon tablolarını doğrulamak için kullanılıyor ve sürekli güncel tutulması amaçlanıyor.

Daha derinlemesine analizler için projeye eşlik eden üç ayrıntılı blog yazısı bulunuyor:

• Binance VIP komisyon düzeylerinin tam dökümü ve nasıl hesaplandığı
• OKX’in varlık ya da hacim temelli VIP düzeyi belirleme sisteminin detayları
• Bağlı kuruluş komisyon iadelerinin nasıl çalıştığı ve teknik olmayan bir açıklama

Topluluk katkıları ve gelecek adımlar

Exchanges, komisyon tablolarını yılda birkaç kez güncelliyor. Bu nedenle, veri setinin topluluk tarafından sürekli olarak güncellenmesi önem taşıyor. Herhangi bir komisyon oranındaki değişiklik tespit edildiğinde, JSON dosyalarına karşı bir pull request gönderilerek değişiklikler onaylanabiliyor. Amacı, tüm kripto topluluğunun kendi başına komisyon verilerini elle güncellemek zorunda kalmadan, güvenilir bir kaynak oluşturmak.

Projeyi faydalı bulduysanız, GitHub deposunu yıldızlamayı unutmayın. Böylece gelecekteki güncellemelerden kolayca haberdar olabilirsiniz.

Uyarı: Komisyon tabloları borsalar tarafından değiştirilebilir. Ticaret yapmadan önce mutlaka borsanın resmi sayfasından doğrulama yapın. %40’a kadar olan iade payları maksimum referans değeridir ve platform politikasına göre değişiklik gösterebilir. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.